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beihai722

新虫 (正式写手)

应助: 17 (小学生)
金币: 51.2
帖子: 665
在线: 120.3小时
虫号: 472909

[交流] 【求助】求助：随机相关阵的一个问题。

如果x(t)是一个n*1维的随机向量。
那么x的一个信号：有p个采样点：构成n维向量的p个数值（样本），x(1), x(2),...... x(p)。
那么如果此时将x(t)看作一条随机向量，那么这个向量的协方差矩阵为：
Rx=E(x(t)*x'(t))=x*x' (这'表示转置，矩阵均为每个随机变量为0均值，单位方差,后面x表示n*p的矩阵)。
那么延时相关阵Rx(τ)=E(x(t)*x'(t+τ))
是怎么计算的呢？

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1楼 2011-03-02 15:49:44

已阅回复此楼关注TA 给TA发消息送TA红花 TA的回帖

莫宁德云

银虫 (正式写手)

应助: 0 (幼儿园)
金币: 444.6
帖子: 306
在线: 88.1小时
虫号: 1149227

★ ★
小木虫(金币+0.5):给个红包，谢谢回帖
mze04532(金币+1): 辛苦了~感谢热心 2011-05-24 22:20:09

对这个表达式求和：Rx(k)=E(x(t)*x'(t+k)) k=0:N

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