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lookwei

新虫 (小有名气)

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[交流] 【求助】计算两个多元正态分布间的相似度有什么好的计算方法么？已有1人参与

两个多元正态分布的均值向量和协方差矩阵都是已知的，想衡量它们的相似度多大？直观的想是不是应该用两个分布函数交集部分的积分，但实现起来似乎不是那么容易，烦解答。

另外，如果只是知道一个多元正态分布D的均值向量和协方差矩阵，当有一组采样X，想衡量X来自于D的可能性。我用了Chi-square Hotelling test来做，发现P值要么接近于0，要么接近于1，所以无法很好地区分P值都为1的不同次观察。实际我人工地生成了一个来自D的观察来模拟X，然后每次做一点小的修改来生产不同的X1，X2，X3...., 但是test之后它们的P值都为1，无法反映我修改的程度。有其他办法么？

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