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北京石油化工学院2026年研究生招生接收调剂公告
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wudzir

新虫 (小有名气)

[交流] 关于MCMC(马尔可夫链蒙特卡洛)算法中的一个问题

请教一下在MCMC方法中利用Metropolis-Hastings algorithm 时,那个proposal distribution如果选择Guassian,那么如何选择合适的方差 \sigma2?
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wngbaq

木虫 (小有名气)

★ ★ ★
小木虫(金币+0.5):恭喜抢沙发,给个红包
bluesine(金币+2,VIP+0):鼓励一下,欢迎常来数学版 12-7 14:24
找到一个 Monte Carlo Methods 讲义. 其中5.4 节(page 56)
有相关论述. 讲义可从下述地址下载:

http://d.namipan.com/d/09896ad13 ... cce2275466f9aa43900



希望有所所帮助.
2楼2009-12-07 14:13:08
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wudzir

新虫 (小有名气)

十分有帮助,不过这个问题在这里面好像也没有给出一个明确的答复。只是说不能取的太大,也不能取的太小。不知道做统计的是如何选择一个最优的,或者拟最优的?还是自己尝试出来的?本人没有学过统计,但是最近做东西时需要这个东西,所以想咨询一下。
3楼2009-12-07 22:09:47
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tatiana

新虫 (小有名气)

我没有记错的话应该是目标函数的二阶导数的负数,很多文章里都有的。
4楼2010-02-01 20:20:30
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