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新虫 (小有名气)

[交流] 关于MCMC（马尔可夫链蒙特卡洛）算法中的一个问题

请教一下在MCMC方法中利用Metropolis-Hastings algorithm 时，那个proposal distribution如果选择Guassian，那么如何选择合适的方差 \sigma2?

1楼 2009-12-06 23:46:06

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木虫 (小有名气)

★ ★ ★
小木虫(金币+0.5):恭喜抢沙发，给个红包
bluesine(金币+2,VIP+0):鼓励一下，欢迎常来数学版 12-7 14:24

找到一个 Monte Carlo Methods 讲义. 其中5.4 节（page 56）
有相关论述. 讲义可从下述地址下载：

http://d.namipan.com/d/09896ad13 ... cce2275466f9aa43900

希望有所所帮助.

2楼2009-12-07 14:13:08

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新虫 (小有名气)

十分有帮助，不过这个问题在这里面好像也没有给出一个明确的答复。只是说不能取的太大，也不能取的太小。不知道做统计的是如何选择一个最优的，或者拟最优的？还是自己尝试出来的？本人没有学过统计，但是最近做东西时需要这个东西，所以想咨询一下。

3楼2009-12-07 22:09:47

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新虫 (小有名气)

我没有记错的话应该是目标函数的二阶导数的负数，很多文章里都有的。

4楼2010-02-01 20:20:30

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