24小时热门版块排行榜

返回列表

当前只显示满足指定条件的回帖，点击这里查看本话题的所有回帖

凡丁lee

新虫 (著名写手)

应助: 0 (幼儿园)
金币: 5636.2
散金: 419
红花: 1
帖子: 1206
在线: 68.9小时
虫号: 5068061
注册: 2016-09-28
性别: GG
专业: 遥感机理与方法

[求助] Hurst指数计算结果不正确请教已有1人参与

大家好，自己写的程序计算Hurst指数，结果不正常。
1、将序列均分为A(A是一个数组)个子序列，每个子序列数据长度n＞=4个，一个n对应一个A
2、然后计算每个子序列的均值，再计算累计离差
3、然后在第A1(A1=a，就是将序列等分为a个子序列)种分组情况下，计算该分组情况下的每一个子区间的极差Rai，Sai是该分组情况下的标准差
4、然后计算该分组下的重标记差：Rai/Sai
5、然后计算所有子区间的平均重标记差：R/S(n)=1/a∑(Rai/Sai)
6、然后根据每个a值计算每一个R/S(n)值，它也对应一个n值
7、然后根据ln(R/S)=C+Hln(n)来进行线性回归计算出对应的系数H

测试数据我是找的网上的股票价格，2000年到2015年的，一共是3298个数据。
可是计算出来的Hurst指数很小为0.07左右

我想问一下会的同学或者老师。
1：我的计算思路有问题吗？
2：为什么有的论文算的Hurst指数每一个时间点都有一个值呢？是移动计算得出结果吗？逐年增加那么最开始的一段时间也应该只有一个值呀？
希望能得到大家的解答，谢谢！

发自小木虫Android客户端

回复此楼