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凡丁lee新虫 (著名写手)
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Hurst指数计算结果不正确请教已有1人参与
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大家好，自己写的程序计算Hurst指数，结果不正常。 1、将序列均分为A(A是一个数组)个子序列，每个子序列数据长度n＞=4个，一个n对应一个A 2、然后计算每个子序列的均值，再计算累计离差 3、然后在第A1(A1=a，就是将序列等分为a个子序列)种分组情况下，计算该分组情况下的每一个子区间的极差Rai，Sai是该分组情况下的标准差 4、然后计算该分组下的重标记差：Rai/Sai 5、然后计算所有子区间的平均重标记差：R/S(n)=1/a∑(Rai/Sai) 6、然后根据每个a值计算每一个R/S(n)值，它也对应一个n值 7、然后根据ln(R/S)=C+Hln(n)来进行线性回归计算出对应的系数H 测试数据我是找的网上的股票价格，2000年到2015年的，一共是3298个数据。 可是计算出来的Hurst指数很小为0.07左右 我想问一下会的同学或者老师。 1：我的计算思路有问题吗？ 2：为什么有的论文算的Hurst指数每一个时间点都有一个值呢？是移动计算得出结果吗？逐年增加那么最开始的一段时间也应该只有一个值呀？ 希望能得到大家的解答，谢谢！ 发自小木虫Android客户端 |
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