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karoom

[交流] 【求助】作一元回归系数诂计值的协方差

怎么求?

[ Last edited by wenzhenzhong on 2008-12-12 at 18:11 ]
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huguikai

银虫 (小有名气)


wenzhenzhong(金币+1,VIP+0):3Q,欢迎常来理工版讨论
协方差是两个变量之间的关系,你要求的是方差吧!协方差计算公式:
Cov(x,y)=E(xy)-E(x)E(y)
需要计算,请给出具体表达式
keepconfidence,keeppatience
2楼2008-12-12 21:15:49
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karoom

不是,是一元回归系数的协方差。假设,一元线性回归的表达式如下:
  ^   ^    ^
   y= Bo+B1x

               ^   ^         _
证明:cov(B0, B1)=-  (x/Lxx)*var(e)
                 _
Lxx=sum(Xi- x)^2, i=1,2.....,n
3楼2008-12-13 10:43:39
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