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karoom

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[交流] 【求助】作一元回归系数诂计值的协方差

怎么求？

[ Last edited by wenzhenzhong on 2008-12-12 at 18:11 ]

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1楼 2008-12-12 17:42:38

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huguikai

银虫 (小有名气)

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★
wenzhenzhong(金币+1,VIP+0):3Q,欢迎常来理工版讨论

协方差是两个变量之间的关系，你要求的是方差吧！协方差计算公式：
Cov(x,y)=E(xy)-E(x)E(y)
需要计算，请给出具体表达式

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keepconfidence,keeppatience

2楼2008-12-12 21:15:49

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karoom

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不是，是一元回归系数的协方差。假设，一元线性回归的表达式如下：
  ^ ^ ^
y= Bo+B1x

            ^ ^       _
证明：cov(B0, B1)=-  (x/Lxx)*var(e)
               _
Lxx=sum(Xi- x)^2, i=1,2.....,n

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3楼2008-12-13 10:43:39

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