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金融时间序列分析 第2版 英文版 Ruey.S.Tsay
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金融时间序列分析 第2版 英文版 Ruey.S.Tsay 前言 时间序列分析在理论和经验上已成为金融市场研究的不可缺少的部分。 时间序列分析方法已是金融定量分析的主流方法之一。 近代计量经济和金融市场的许多研究成果都建立在时间序列分析的基础之上。Engle和Grange因为他们的时间序列模型在经济金融中的广泛应用而获得2003年的诺贝尔经济学奖，就是时间序列分析方法的重要性在世界上被广泛认可的有力证明。蔡瑞胸（Ruey S．Tsay）教授是美国芝加哥大学的计量经济与统计学的H．G．B，亚历山大（Alexander）教授．他在计量经济学、统计学和金融市场的研究方面成果卓著．他的这本《金融时间序列分析》涵盖了当前数理金融研究中最新的几个重要方面。 内容概要 《金融时间序列分析》主要介绍了计量经济学和统计学文献中出现的金融计量方法方面的最新进展，强调实例和数据分析。特别是包含当前的研究热点，如风险值、高频数据分析和马尔町夫链蒙特卡罗方法等。主要内容包括：金融时间序列数据的基本特征，神经网络，非线性方法，使用跳跃扩散方程进行衍生产品的定价，采用极值理论计算风险值，带时变相关系数的多元波动率模型，贝叶斯推断。 《金融时间序列分析》可作为金融等专业高年级本科生或研究生的时间序列分析教材，也可供相关专业研究人员参考。 |
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2015-12-05 08:13:25, 4.44 M
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