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512095518

专家顾问 (正式写手)

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10楼: Originally posted by monitor2885 at 2015-10-29 11:01:46
显著性检验,signif=0.1,0.05,0.001......

这里面我感觉得没有显著性检验,你要做F检验必须要自己求了。
没有极限,只有超越!
11楼2015-10-29 11:50:12
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512095518

专家顾问 (正式写手)

【答案】应助回帖

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10楼: Originally posted by monitor2885 at 2015-10-29 11:01:46
显著性检验,signif=0.1,0.05,0.001......

后面我也去算过你这个方程的显著性,matlab返回的F值时NaN,不知道什么原因,不过回归方程算出的结果已经非常接近了真实值。
你可以用yhat = glmval(b,[x1 x2 sin(x3)],'identity');%回归方程求得y值,然后你可以用y-yhat观察下两个的差值,已经非常小了
我还发现可以直接用多元线性回归函数来求。估计和GLM应该是统一原理。不过regress可以返回很多需要的统计参数,你查下就知道了

y=[7.1;4.1;5.2;6.3];
x1=[1;2;3;4];
x2=[100;205;306;150];
x3=[8;10;12;5];
x=[ones(4,1),x1,x2,sin(x3)];
[b, bint,r,rint,stats]=regress(y,x,0.05);

你可以去查下regress返回的stats里面有r2,F值,F值对于的概率,和残差的方差。

应该返回的F值为NaN,我觉得表示F值已经非常小了,这个函数是极显著的。
没有极限,只有超越!
12楼2015-10-29 12:43:12
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monitor2885

至尊木虫 (职业作家)

队长

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12楼: Originally posted by 512095518 at 2015-10-29 12:43:12
后面我也去算过你这个方程的显著性,matlab返回的F值时NaN,不知道什么原因,不过回归方程算出的结果已经非常接近了真实值。
你可以用yhat = glmval(b,,'identity');%回归方程求得y值,然后你可以用y-yhat观察下两 ...

我的这些数据只是举一个例子,想看看glmfit怎么用。那这个函数算不了signif了?
Retirement
13楼2015-10-29 14:23:21
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512095518

专家顾问 (正式写手)

【答案】应助回帖

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monitor2885: 金币+15, ★★★★★最佳答案 2015-10-30 08:45:24
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13楼: Originally posted by monitor2885 at 2015-10-29 14:23:21
我的这些数据只是举一个例子,想看看glmfit怎么用。那这个函数算不了signif了?...

如果对比regress函数来考虑,我到是感觉glmfit输出的p值有点像统计意义的参数,应该是越小越好,可以直接和0.05或0.01去比较,小于0.05就是显著,小于0.01就是极显著。如果p输出为NaN,结合r2为1的话,我想这也应该是极显著。
没有极限,只有超越!
14楼2015-10-29 14:47:09
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monitor2885

至尊木虫 (职业作家)

队长

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14楼: Originally posted by 512095518 at 2015-10-29 14:47:09
如果对比regress函数来考虑,我到是感觉glmfit输出的p值有点像统计意义的参数,应该是越小越好,可以直接和0.05或0.01去比较,小于0.05就是显著,小于0.01就是极显著。如果p输出为NaN,结合r2为1的话,我想这也应该 ...

有问题再咨询,谢谢!!!
Retirement
15楼2015-10-30 08:45:47
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monitor2885

至尊木虫 (职业作家)

队长

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14楼: Originally posted by 512095518 at 2015-10-29 14:47:09
如果对比regress函数来考虑,我到是感觉glmfit输出的p值有点像统计意义的参数,应该是越小越好,可以直接和0.05或0.01去比较,小于0.05就是显著,小于0.01就是极显著。如果p输出为NaN,结合r2为1的话,我想这也应该 ...

http://muchong.com/bbs/viewthread.php?tid=9573831&target=1
哥们,来这个帖子看看,谢谢。我的数据不知道怎么弄了。
Retirement
16楼2015-11-03 14:45:40
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