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An Introduction to Econophysics Correlations and Complexity in Finance
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An Introduction to Econophysics Correlations and Complexity in Finance Authors: Rosario N. Mantegna, Università degli Studi, Palermo, Italy H. Eugene Stanley, Boston University  Table of Contents Preface 1. Introduction 2. Efficient market hypothesis 3. Random walk 4. Lévy stochastic processes and limit theorems 5. Scales in financial data 6. Stationarity and time correlation 7. Time correlation in financial time series 8. Stochastic models of price dynamics 9. Scaling and its breakdown 10. ARCH and GARCH processes 11. Financial markets and turbulence 12. Correlation and anti-correlation between stocks 13. Taxonomy of a stock portfolio 14. Options in idealized markets 15. Options in real markets Appendix A: notation guide Appendix B: martingales References Index. |
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本内容由用户自主发布，如果其内容涉及到知识产权问题，其责任在于用户本人，如对版权有异议，请联系邮箱：xiaomuchong@tal.com - 附件 1 : An_Introduction_to_Econophysics_Correlations_and_Complexity_in_Finance_1999.pdf
2015-08-26 06:47:10, 2.23 M
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