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mathstudy

金虫 (正式写手)

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专业: 计算数学与科学工程计算

[求助] 期权定价的Delta-对冲原则

在期权定价模型中，Delta对冲思想基本上为：构造资产组合 $\Pi=V-\Delta S$ 其中 $V$ 表示(美式或者欧式)期权(不考虑分红)， $S,\Delta$ 分别看成股票的价格和持有的份数，使得 $d\Pi=\Pi_{t+dt}-\Pi_{t}=dV-\Delta dS=r dt\Pi_t$ ;其中 $r$ 为无风险利率,也就是 $dV-\Delta dS=r dt(V-\Delta S)$ . 先讨论如下：1. 在无套利原理和无提前实施前提下，量 $dV-\Delta dS$ 与 $r dt(V-\Delta S)$ 之间是 $=$ ，否则存在套利机会？
2. 在无套利假设下允许提前实施期权条件下，不存在 $dV-\Delta dS\geq r dt(V-\Delta S)$ 但是可能存在 $dV-\Delta dS\leq r dt(V-\Delta S)$ ?
请用通俗的语言解释为什么有上述两种分析？

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1楼 2015-08-17 20:15:11

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