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mathstudy

金虫 (正式写手)

[求助] 期权定价的Delta-对冲原则

在期权定价模型中，Delta对冲思想基本上为：构造资产组合其中表示(美式或者欧式)期权(不考虑分红)，分别看成股票的价格和持有的份数，使得;其中为无风险利率,也就是. 先讨论如下：1. 在无套利原理和无提前实施前提下，量与之间是，否则存在套利机会？
2. 在无套利假设下允许提前实施期权条件下，不存在但是可能存在?
请用通俗的语言解释为什么有上述两种分析？
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1楼 2015-08-17 20:15:11
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