| 查看: 1683 | 回复: 1 | |||||
终之太刀—晓铁杆木虫 (著名写手)
数学爱好者
|
[求助]
关于欧式期权定价公式的推导（随机分析）
|
|
如何推导莫顿（Merton）跳跃-扩散模型下的欧式期权定价公式？ 如何推导Hull-White随机波动率模型下的欧式期权定价公式？ 如果不方便写下推导，能给个文献链接也是很有帮助的，感谢。 |
回复此楼» 猜你喜欢
各位基础老师们，看完中央《从严治党》的决定后，对学术界更加有信心了吧
已经有4人回复
-
【长期招聘】复旦大学 AI 制药实验室 博士后招聘
已经有9人回复
-
越来越担心硕士毕业后没有竞争力了
已经有15人回复
-
2027博士申请-临床检验诊断学、病原生物学、微生物方向
已经有4人回复
-
申博自荐 2篇一区TOP+1篇EI+2公开发明专利 2027博士申请
已经有3人回复
feixiaolin
荣誉版主 (文坛精英)
-
专家经验: +518 - 应助: 942 (博后)
- 贵宾: 1.275
- 金币: 3916
- 散金: 58785
- 红花: 532
- 沙发: 11
- 帖子: 24222
- 在线: 2601.8小时
- 虫号: 2139575
- 注册: 2012-11-21
- 专业: 光学信息获取与处理
- 管辖: 数学
|
莫顿（Merton）跳跃-扩散模型下的欧式期权定价 http://www.doc88.com/p-1738770104865.html Hull-White随机波动率模型下的欧式期权定价 http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-GXSF200904016.htm |
2楼2015-07-08 17:04:04