| 查看: 1628 | 回复: 1 | |||||
终之太刀—晓铁杆木虫 (著名写手)
数学爱好者
|
[求助]
关于欧式期权定价公式的推导（随机分析）
|
|
如何推导莫顿（Merton）跳跃-扩散模型下的欧式期权定价公式？ 如何推导Hull-White随机波动率模型下的欧式期权定价公式？ 如果不方便写下推导，能给个文献链接也是很有帮助的，感谢。 |
回复此楼» 猜你喜欢
一志愿华南理工大学331分材料求调剂
已经有11人回复
-
271求调剂
已经有40人回复
-
求调剂学校
已经有3人回复
-
332求调剂
已经有15人回复
-
297求调剂
已经有25人回复
-
本科西工大 324求调剂
已经有5人回复
-
297工科调剂?
已经有7人回复
-
调剂
已经有11人回复
-
08工学 309分求调剂
已经有7人回复
-
各位老师好，求调剂，本科211，一志愿天津大学生物与医药学硕，差两名录取。
已经有9人回复
feixiaolin
荣誉版主 (文坛精英)
-
专家经验: +518 - 应助: 942 (博后)
- 贵宾: 1.275
- 金币: 3880
- 散金: 58785
- 红花: 532
- 沙发: 11
- 帖子: 24215
- 在线: 2601.8小时
- 虫号: 2139575
- 注册: 2012-11-21
- 专业: 光学信息获取与处理
- 管辖: 数学
|
莫顿（Merton）跳跃-扩散模型下的欧式期权定价 http://www.doc88.com/p-1738770104865.html Hull-White随机波动率模型下的欧式期权定价 http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-GXSF200904016.htm |
2楼2015-07-08 17:04:04
