| 查看: 3181 | 回复: 1 | ||
wwwd新虫 (正式写手)
|
[求助]
什么是补偿的泊松测度( compensated Poisson mearsures) 已有1人参与
|
| 在读Levy 随机测度时，涉及到compensated Poisson mearsures (补偿的泊松测度)，我想问这种测度是意思？为什么要构造这样的测度？ |
回复此楼» 猜你喜欢
售SCI一区T0P文章，我:8O.55.1.O.5.4,科目齐全,可+急
已经有4人回复
-
售SCI一区T0P文章，我:8O.55.1.O.5.4,科目齐全,可+急
已经有5人回复
-
售一区SCI文章T0P，我:8O.551.O54,科目全,可十急
已经有6人回复
-
售SCI一区T0P文章，我:8.O.55.1.O.5.4,科目全,可+急
已经有9人回复
-
售SCI一区文章，我:8.O.551.O.5.4,科目全,可伽急
已经有9人回复
-
售SCI一区文章，我:8.O.55.1.O.54,科目齐全,可伽急
已经有8人回复
-
售SCI文章，我:8O5.5.1.O.54,科目齐全,可+急
已经有7人回复
-
售SCI一区文章，我:8.O.55.1.O.54,科目齐全,可伽急
已经有11人回复
-
售SCI一区文章，我:8O5.5.1.O5.4,科目全,可伽急
已经有12人回复
-
售SCI文章，我:8O5.5.1.O.54,科目齐全,可+急
已经有9人回复
treemantan
金虫 (初入文坛)
- 应助: 3 (幼儿园)
- 金币: 871
- 红花: 2
- 帖子: 35
- 在线: 175.1小时
- 虫号: 2274956
- 注册: 2013-02-05
- 性别: GG
- 专业: 概率论与随机分析
【答案】应助回帖
| Please refer to the book at Chapter 1.3 called Brownian motion and Stochastic Calculus written by Shreve or some other introduction lecture notes. This measure is a tool necessary for the treatment of passage and local times of Brownian motion. If you do not understand the Brownian well(like intuitive construction from C([0,1])), stopping reading Levy would be better perhaps. |
2楼2015-06-19 16:01:03
