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小木虫论坛-学术科研互动平台» 学术交流区» 基金申请 » 基金摘要完结 » 基金摘要求助113710220
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楼1970-01-01 08:00:00
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aihua229

木虫 (著名写手)

NSFC
求助摘要的编号:
11371020
项目名称:
马尔可夫体制转换金融保险模型中的随机控制问题研究
项目类型:
面上项目


修改完毕，若能提供，我支付100金币
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开始用ＯＬＡＹ沐浴液，因为上面写着：ＮＡＴＵＲＥ＆＆　ＳＣＩＥＮＣＥ！！！
4楼2015-05-30 09:06:14
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wmxcau

至尊木虫 (职业作家)
编号有误，应该是八位。
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莫听穿林打叶声，何妨吟啸且徐行。
2楼2015-05-30 07:10:59
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aihua229

木虫 (著名写手)

NSFC
引用回帖:
2楼: Originally posted by wmxcau at 2015-05-30 07:10:59
编号有误，应该是八位。

求助摘要的编号:
11371020
项目名称:
马尔可夫体制转换金融保险模型中的随机控制问题研究
项目类型:
面上项目

老兄，能否搞到？谢谢，我可以支付100金币
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开始用ＯＬＡＹ沐浴液，因为上面写着：ＮＡＴＵＲＥ＆＆　ＳＣＩＥＮＣＥ！！！
3楼2015-05-30 09:05:36
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wmxcau

至尊木虫 (职业作家)

【答案】应助回帖

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xuexididi(悬赏金币+100, 基金HEPI+1): 协助结贴，谢谢应助 2015-06-04 14:39:35
本项目将在青年基金项目关于马尔科夫体制转换金融保险模型研究的基础上，拟利用随机过程分析理论及随机控制理论深入拓展研究马尔科夫体制转换金融保险模型下的相关随机控制问题。我们首先将通过动态规划原理、随机极大值原理、等价鞅测度变换理论、随机控制对偶理论解决马尔科夫体制转换金融保险模型中的期望终端财富和消费效用最大化。其次,我们还将利用倒向随机微分程理论研究带跳和无跳马尔科夫体制转换金融市场下的递归效用随机最优控制问题。再者，我们将从以下三个方面研究马尔科夫体制转换模型下的最优投资组合问题：1.均值-方差投资组合问题；2.有违约证券资产的马尔科夫体制转换跳扩散金融市场模型下的投资组合问题；3.以Roy提出的安全第一准则方法。该项目研究内容是金融和保险中随机控制问题的最新课题，是倒向随机微分方程、随机控制以及数理金融领域的交叉研究，本项目的研究将促进随机最优控制，数理金融与精算等其他理论的发展。
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莫听穿林打叶声，何妨吟啸且徐行。
5楼2015-05-30 10:39:37
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