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nidewuliang新虫 (正式写手)
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| 那位大神帮忙看看这个论文现在被检索了吗?谢谢<<A reduced-form intensity-based model under fuzzy environments>>.如果检索了,麻烦附上检索信息. |
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nidewuliang
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2楼2015-01-08 20:16:49
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3楼2015-01-08 20:24:08
4楼2015-01-08 20:27:18
【答案】应助回帖
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A reduced-form intensity-based model under fuzzy environments 作者:Wu, L (Wu, Liang)[ 1,2 ] ; Zhuang, YM (Zhuang, Yaming)[ 1 ] COMMUNICATIONS IN NONLINEAR SCIENCE AND NUMERICAL SIMULATION 卷: 22 期: 1-3 页: 1169-1177 DOI: 10.1016/j.cnsns.2014.07.021 出版年: MAY 2015 查看期刊信息 摘要 The external shocks and internal contagion are the important sources of default events. However, the external shocks and internal contagion effect on the company is not observed, we cannot get the accurate size of the shocks. The information of investors relative to the default process exhibits a certain fuzziness. Therefore, using randomness and fuzziness to study such problems as derivative pricing or default probability has practical needs. But the idea of fuzzifying credit risk models is little exploited, especially in a reduced-form model. This paper proposes a new default intensity model with fuzziness and presents a fuzzy default probability and default loss rate, and puts them into default debt and credit derivative pricing. Finally, the simulation analysis verifies the rationality of the model. Using fuzzy numbers and random analysis one can consider more uncertain sources in the default process of default and investors' subjective judgment on the financial markets in a variety of fuzzy reliability so as to broaden the scope of possible credit spreads. (C) 2014 Elsevier B.V. All rights reserved. 关键词 作者关键词:Intensity-based model; Fuzzy environments; Derivative pricing KeyWords Plus:BLACK-SCHOLES FORMULA; EUROPEAN OPTIONS; DEFAULTABLE BONDS; CREDIT-RISK; RATES; SETS 作者信息 通讯作者地址: Wu, L (通讯作者) Southeast Univ, Sch Econ & Management, Nanjing 211189, Jiangsu, Peoples R China. 地址: [ 1 ] Southeast Univ, Sch Econ & Management, Nanjing 211189, Jiangsu, Peoples R China [ 2 ] Henan Inst Sci & Technol, Sch Math Sci, XinXiang 453003, Henan, Peoples R China 电子邮件地址:nidewuliang@163.com 基金资助致谢 基金资助机构 授权号 National Natural Science Foundation of China 71171051 Funding of Jiangsu Innovation Program for Graduate Education KYLX_0213 查看基金资助信息 出版商 ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, 1000 AE AMSTERDAM, NETHERLANDS 类别 / 分类 研究方向:Mathematics; Mechanics; Physics Web of Science 类别:Mathematics, Applied; Mathematics, Interdisciplinary Applications; Mechanics; Physics, Fluids & Plasmas; Physics, Mathematical 文献信息 文献类型:Article 语种:English 入藏号: WOS:000345700500087 ISSN: 1007-5704 eISSN: 1878-7274 期刊信息 Impact Factor (影响因子): Journal Citation Reports® 其他信息 IDS 号: AU6GA Web of Science 核心合集中的 "引用的参考文献": 19 Web of Science 核心合集中的 "被引频次": 0 |
5楼2015-01-08 20:29:28
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nidewuliang
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