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非常着急！！！计量经济学简单线性回归等的基本问题8
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考虑到标准的简单回归模型Y =β0+β1x+ U下的高斯 - 马尔科夫假设SLR.1 通过SLR.5。常规的OLS估量β0^和β1^是无偏置的为各自的总体参数。让β1～（近似值，参看附件）是假设截距为零时得到的β1的估量值。 1.找出（β1～）[同上，表示近似值]。就Xi，β0和β1而言。验证β1～是对β1无偏的，当总体截距（β0）为零。还有没有其他的情况下，β1～是不偏置的？ 2.Find的β1～方差（提示：方差不依赖于β0） 3.证明VAR（β1～）≤Var（β1^）[提示：对于数据的任何样品（Σi=1 Xi2）≥（Σi=1 (Xi-X~）2，严格的不等式，除非x~=0] 4.当对β1^和β1~之间进行选择时，评价偏差和方差之间的权衡  Q8.jpg [ Last edited by feixiaolin on 2014-9-29 at 09:11 ] |
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