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非常着急！！！计量经济学概率的基本问题3
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问题3 设Y1，Y2，....Yn 是随机变量且有一个共同均值μ以及共同方差 σp，及同样的相关性 ρ（那么Yi 和Yj 的相关性等同于 ρ对于i和j的所有组对i和j，且i≠j） a. 证明cov (Yi,Yj)=ρσ2，对于i≠j b. 设n=2,证明 E(Y)=μ，且var(Y)=1/2(1+ρ)ρ2 c. 对于n≥2，证明 E(Y)=μ和var(Y)=σ2/n+[(n+1)/n]ρσ2 d. 当n较大的时候，证明var(Y￣)≈ρσ2  Q3.jpg [ Last edited by feixiaolin on 2014-9-28 at 20:53 ] |
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feixiaolin
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