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小木虫论坛-学术科研互动平台 » 专业学科区 » 数学 » 数学综合 » 时间序列中模型检验的问题
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shy1992331

新虫 (小有名气)

[交流] 时间序列中模型检验的问题已有1人参与

确定模型形式得到参数估计后，算出了残差序列，对残差序列进行了相关性检验，用的是Ljung-Box方法，检验的结果是1，2，3，4阶都是不相关的，但是后面的阶数出现了较强的相关性，这是为什么？
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1楼2014-05-05 13:17:36
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feixiaolin

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时间序列中模型检验的问题
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2楼2014-05-06 08:34:02
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shy1992331

新虫 (小有名气)
引用回帖:
2楼: Originally posted by feixiaolin at 2014-05-06 08:34:02
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谢啦
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3楼2014-05-12 14:21:53
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ydhyhyj

新虫 (初入文坛)
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我的理解：根据定义，S阶Q值可以理解为前面S个自相关系数的平方和，也即可以认为其为单增的，其服从自由度为S的开方分布，其临界值由S而定。Q值随S增加而变大，当其超过开方分布的临界值时，则Q值显著。
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4楼2014-06-18 23:46:41
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