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有谁知道高斯马尔科夫过程的相关时间为什么取在1/e点上？
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有谁知道高斯-马尔科夫过程的相关时间是怎么定义的？我看《Applied Optimal Estimation》这本书给出： 一阶过程的自相关函数，然后说 “The so-called correlation time（1/e point）is 1/beta1” ，请问为何定义相关时间tao=1/beta1，使得e的幂次为-1？  一阶过程自相关函数.png |
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