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zhoumx

银虫 (初入文坛)

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[求助] 求教一个比较弱质的问题：泊松过程的转移概率是什么

求教一个比较弱质的问题：泊松过程的转移概率是什么

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1楼 2012-12-23 15:00:58

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math2000

铁杆木虫 (职业作家)

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【答案】应助回帖

感谢参与，应助指数 +1

Poisson过程是时间连续的马氏链，一般不用转移概率刻画，而是用Q矩阵刻画。
其转移概率就是Poisson分布(利用独立增量性质)：
P{Xt = j|Xs=i}=P{Xt -Xs = j-i|Xs=i}= P{Xt -Xs = j-i } = [Limda(t-s)]*^(j-i)e^{-[Limda(t-s)])/(j-i)!,j>i

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2楼2012-12-23 17:59:57

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