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chenshaobo

木虫 (小有名气)

[求助] 关于约束优化的问题

关于优化的一个简单问题:
最近小弟在看优化理论方面的书籍,看得有点糊,有个问题想请教一下:约束优化中,惩函数法和广义的Lagrange乘子法,从理论上来将有什么区别?麻烦高人指点一下!
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nandehutu9327

至尊木虫 (职业作家)

【答案】应助回帖

感谢参与,应助指数 +1
外惩函数法中只有当罚因子趋于无穷大时才可以,所以当罚因子很大时会给增广函数的性态带来不便,比如其海森阵是个病态矩阵,而广义的Lagrange乘子法则避免了这一问题,它只要求有一个有限的罚因子即可。
2楼2012-11-14 14:46:48
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