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尤伯位置-刻度M稳健估计，有人用过嘛？
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| 试验数据中有异常值，不想直接剔除，想采用稳健估计的方法对均值和方差进行估计，查到一些资料，有一个尤伯位置-刻度估计的算法，就编程计算了一下，结果发现稳健估计还不如一般的点估计方法，不知错在了哪里......急啊！！ |
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3楼2011-08-17 17:23:29
【答案】应助回帖
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soliton923(金币+1): 谢谢参与讨论~~ 2011-08-12 23:56:48
soliton923(金币+1): 谢谢参与讨论~~ 2011-08-12 23:56:48
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"结果发现稳健估计还不如一般的点估计方法" 这句话该如何理解? 如果存在异常值的话, 稳健估计的表现会优于最小二乘方法和极大似然方法. 方便的话,把程序和数据发上来. 稳健估计的计算不是很容易,建议使用已有程序进行计算 如 R中的huber 在MASS包中, 如果是稳健回归的话 可以 用 rlm 也在MASS包中. 用法: library(MASS) huber(chem) summary(rlm(stack.loss ~ ., stackloss)) rlm(stack.loss ~ ., stackloss, psi = psi.hampel, init = "lts"  rlm(stack.loss ~ ., stackloss, psi = psi.bisquare) |
2楼2011-08-12 21:40:37