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【摘要编号】71071088/G0115
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【摘要编号】71071088/G0115 求助摘要的编号: 71071088/G0115 项目名称: 基于利率和死亡率建模的寿险风险分析 项目类型: 面上基金 |
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book2005593(金币+7, 基金HEPI+1): 代发~ 2011-02-19 10:18:38
book2005593(金币+7, 基金HEPI+1): 代发~ 2011-02-19 10:18:38
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项目编号： 71071088 项目名称： 基于利率和死亡率建模的寿险风险分析 项目类型： 面上项目 申报学科： 金融工程(G0115)、金融工程(G0114) 研究性质： 应用基础研究 资助金额： 27 万元 开始日期： 2011-01-01 完成日期： 2013-12-31 项目摘要：利率和死亡率是寿险风险分析中的两个最基本要素，本项目基于对我国近年寿险经营现状的分析及目前国内外文献中利率和死亡率研究模型具有一定局限性的认知等，建立新的利率和死亡率模型，探讨寿险风险问题。建模手段有（1）用一般马氏状态转换过程描述利率的随机性（刻画利率变化若干不同状态），（2）用有理（多项式）插值方法估计分数年龄死亡概率（利用更多的死亡信息）。研究内容: 分别（同时）基于这两种建模手段，研究寿险保单、生存年金、两全保险中各有关险种的定价、责任准备金测算、保单成本、保单收益等问题。研究方法：以此方面研究的已有结果和方法及寿险精算理论为基础，借鉴马氏过程随机分析方法和有理（多项式）插值理论，不断融合创新，从理论、模拟、实证角度进行分析，以获取有意义的结果。研究结果能够为寿险公司提供更加多样、可行的数量分析工具，为其风险管理技术提供更有效的理论依据，并有助于拓展几个新的研究领域。 依托单位： 山东经济学院 |
2楼2011-02-11 20:10:36