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mzqlove110

金虫 (小有名气)


[交流] 【求助】问个计量经济学中VAR模型的问题

学习VAR模型研究有段时间,看了些论文,当VAR模型中有多个变量(如ABCD),对它们取了自然对数LNA,LNB,LNC,LND,当它们都是一阶单整时(平稳)且存在协整关系是,可以用VAR模型分析,继而用脉冲和GRANGER因果分析,变量用LNA,LNB,LNC,LND还是用DLNA,DLNB,DLNC,DLND(取一阶方差),本人觉得用后者合理,但是会失去很多信息,所以很多文献中的分析都是直接用变量LNA,LNB,LNC,LND的,请问这么做正确吗?
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ivy2080

新虫 (初入文坛)


您好!这方面的问题我也有些疑问,我是认为使用原始数据在解释时最直接,一阶差分后解释能力最差,但我认为最好选自然对数,至少从一定程度上比一阶差分容易解释,另外,var要求的只是同阶单整变量便可,不知道您是否同意?
2楼2011-01-16 02:03:31
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