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小木虫论坛-学术科研互动平台 » 专业学科区 » 数学 » 概率论与统计 » 【求助】问个计量经济学中VAR模型的问题
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mzqlove110

金虫 (小有名气)

[交流] 【求助】问个计量经济学中VAR模型的问题

学习VAR模型研究有段时间，看了些论文，当VAR模型中有多个变量（如ABCD)，对它们取了自然对数LNA,LNB,LNC,LND，当它们都是一阶单整时（平稳）且存在协整关系是，可以用VAR模型分析，继而用脉冲和GRANGER因果分析，变量用LNA,LNB,LNC,LND还是用DLNA,DLNB,DLNC,DLND（取一阶方差），本人觉得用后者合理，但是会失去很多信息，所以很多文献中的分析都是直接用变量LNA,LNB,LNC,LND的，请问这么做正确吗？
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1楼 2010-12-24 16:38:51
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ivy2080

新虫 (初入文坛)
您好！这方面的问题我也有些疑问，我是认为使用原始数据在解释时最直接，一阶差分后解释能力最差，但我认为最好选自然对数，至少从一定程度上比一阶差分容易解释，另外，var要求的只是同阶单整变量便可，不知道您是否同意？
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2楼2011-01-16 02:03:31
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