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金虫 (小有名气)

[交流] 【求助】如何根据联合概率密度函数对每个变量进行采样

最近看分布估计算法(EDA)中，对连续多维变量，利用多变量的联合概率密度函数构造概率模型，不过由于小弟不是搞数学的，对如何根据这个密度函数采样比较疑惑？
有没有xdjm知道的，谢谢了。比较急，

[ Last edited by javeey on 2010-4-16 at 18:30 ]

1楼 2010-04-16 18:14:31

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铁虫 (小有名气)

★ ★
小木虫(金币+0.2):抢了个小板凳，给个红包
bluesine(金币+1):谢谢回帖交流，欢迎常来@ 2010-04-17 18:11

建议楼主先找一本关于蒙特卡洛方法的书看下
对变量采样的基本方法是
先对联合概率密度函数进行积分，得到累积概率密度函数，假设所需采样数为N
先在【0，1】区间随机生成N个均匀分布的随机数，然后反算变量为何值时，概率为上一步所生成的随机数，计算得到的变量值就是采样点

3楼2010-04-17 17:49:19

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金虫 (小有名气)

小雨萌萌:可以点“引用回复该贴”，然后楼上的就能及时看到你的疑问了。 2010-04-18 08:43

我昨天也查了一些资料，Cholesky分解是不是可以用在这个上面，对方差矩阵进行分解，然后进行采样？看不太懂

4楼2010-04-18 08:13:15

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铁虫 (小有名气)

wangzaich(金币+10): 2010-04-19 07:35
wangzaich(金币+10):非常感谢 2010-04-21 20:42

楼主先看下蒙特卡罗法里关于采样方法的解释吧

5楼2010-04-18 11:54:56

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