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潘海艳

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[交流] 【求助】两个矩阵的协方差怎么求

矩阵A 是100*100的矩阵，矩阵的B是100*256的矩阵，求矩阵A和B的的协方差，还有矩阵的均值和标准方差是怎么定义的？谢谢

[ Last edited by javeey on 2010-4-11 at 09:50 ]

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1楼 2010-04-11 09:48:38

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月亮的梦

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小木虫(金币+0.5):恭喜抢沙发，给个红包
javeey(金币+2):谢谢提供帮助 2010-04-11 10:14

在统计学与概率论中,，协方差矩阵是一个矩阵，其每个元素是各个向量元素之间的方差。是从标量随机变量到高维度随机向量的自然推广。

假设 X 是以 n 个标量随机变量组成的列向量，并且μk 是其第k个元素的期望值, 即, μk = E(Xk), 协方差矩阵然后被定义为：

∑=E{(X-E[X])(X-E[X]T}

矩阵中的第(i,j)个元素是Xi与Xj的协方差. 这个概念是对于标量随机变量方差的一般化推广

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没有比脚更长的路，没有比心更高的山

2楼2010-04-11 10:05:33

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潘海艳

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非常感谢你回答我的问题，但是我还有点不同的是以前学的一个随机变量的协方差，但我现在是想求的两个矩阵的协方差，每个矩阵的均值是每列的均值吗？您能我一个实际例子，或者关于两个矩阵的相关系数的博士论文或硕士论文，谢谢，

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3楼2010-04-12 16:50:12

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