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北京石油化工学院2026年研究生招生接收调剂公告
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zhxh

木虫 (小有名气)

[交流] 求一个随机积分问题,谢谢!

求一个随机积分问题,谢谢大家!

[ Last edited by bluesine on 2010-1-9 at 13:01 ]
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zhxh

木虫 (小有名气)

怎么没人理啊,请高手出手!!!
2楼2010-01-08 17:07:13
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haixing2008

荣誉版主 (文坛精英)


小木虫(金币+0.2):抢了个小板凳,给个红包
打不开,下载不了,你可以试试用其他网盘,比如BRSBOX网盘
平平淡淡才是真!
3楼2010-01-08 19:31:33
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zhxh

木虫 (小有名气)

我自己可下啊,估计是系统的问题。我的问题是:
dY=uYdt+sYdz
V=A1*Y^a1  (if 0   =A2*Y^a2  (if b1   =A3*Y^a3  (if b2 求V在(0,+无穷)的积分

u,s,A,a,b都是参数,dz是标准的维纳过程。谢谢!
4楼2010-01-09 08:34:02
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zhxh

木虫 (小有名气)

谢谢bluesine,请大家帮忙!
5楼2010-01-10 09:06:10
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zhxh

木虫 (小有名气)

自己顶一下,没有做随机微分的?恳请大家帮忙啊!
6楼2010-01-11 17:46:24
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luomingqi

木虫 (正式写手)


bluesine(金币+0,VIP+0):呵呵,兄台帮下忙哈~~ 1-12 11:16
bluesine(金币+1,VIP+0):忘记加分了,呵呵,详细解答额外奖励 1-12 11:17
使用MATLAB解决,MATLAB软件包。
跟踪
7楼2010-01-12 10:45:03
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zhxh

木虫 (小有名气)

谢谢luomingqi,我需要解析解,该问题也应该有解析解的,只是我对随机微分一知半解的,恳请这方面的高手帮忙解决!
8楼2010-01-12 18:02:44
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zhxh

木虫 (小有名气)

估计没人理拉,请版主把帖子取消算了,谢谢大家!
9楼2010-01-27 15:16:44
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randallxu868

金虫 (小有名气)

我就瞎说一个啊,呵呵,,错了别笑话我。那个V(y)整体看好像不是二次可微的,能否先光滑得到$V_n(y)$以后用Ito公式展开以后求期望。最后用收敛定理,让$v_n(y)\rightarrowV(y)$求解析解。不知指数a,b,c有无特殊要求
stay hungry, stay foolish
10楼2010-02-06 08:48:54
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