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小木虫论坛-学术科研互动平台 » 专业学科区 » 数学 » 概率论与统计 » 求一个随机积分问题，谢谢！
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zhxh

木虫 (小有名气)

[交流] 求一个随机积分问题，谢谢！

求一个随机积分问题，谢谢大家！

[ Last edited by bluesine on 2010-1-9 at 13:01 ]
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1楼 2010-01-08 13:08:29
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zhxh

木虫 (小有名气)
怎么没人理啊，请高手出手！！！
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2楼2010-01-08 17:07:13
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haixing2008

荣誉版主 (文坛精英)
★
小木虫(金币+0.2):抢了个小板凳，给个红包
打不开，下载不了，你可以试试用其他网盘，比如BRSBOX网盘
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平平淡淡才是真！
3楼2010-01-08 19:31:33
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zhxh

木虫 (小有名气)
我自己可下啊，估计是系统的问题。我的问题是：
dY=uYdt+sYdz
V=A1*Y^a1  (if 0   =A2*Y^a2  (if b1   =A3*Y^a3  (if b2 求V在（0，+无穷）的积分

u,s,A,a,b都是参数，dz是标准的维纳过程。谢谢！
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4楼2010-01-09 08:34:02
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zhxh

木虫 (小有名气)
谢谢bluesine，请大家帮忙！
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5楼2010-01-10 09:06:10
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zhxh

木虫 (小有名气)
自己顶一下，没有做随机微分的？恳请大家帮忙啊！
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6楼2010-01-11 17:46:24
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luomingqi

木虫 (正式写手)
★
bluesine(金币+0,VIP+0):呵呵，兄台帮下忙哈~~ 1-12 11:16
bluesine(金币+1,VIP+0):忘记加分了，呵呵，详细解答额外奖励 1-12 11:17
使用MATLAB解决，MATLAB软件包。
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跟踪
7楼2010-01-12 10:45:03
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zhxh

木虫 (小有名气)
谢谢luomingqi，我需要解析解，该问题也应该有解析解的，只是我对随机微分一知半解的，恳请这方面的高手帮忙解决！
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8楼2010-01-12 18:02:44
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zhxh

木虫 (小有名气)
估计没人理拉，请版主把帖子取消算了，谢谢大家！
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9楼2010-01-27 15:16:44
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randallxu868

金虫 (小有名气)
我就瞎说一个啊，呵呵，，错了别笑话我。那个V（y）整体看好像不是二次可微的，能否先光滑得到$V_n(y)$以后用Ito公式展开以后求期望。最后用收敛定理，让$v_n(y)\rightarrowV(y)$求解析解。不知指数a,b,c有无特殊要求
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stay hungry, stay foolish
10楼2010-02-06 08:48:54
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