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sjzeverywhere

银虫 (小有名气)

[交流] 【原创】一个决策的问题(局部最优VS全局最优)

问题是这样的,t1,t2,t3为决策时刻,预测能力有限(预测的时间跨度只能覆盖下一个周期),每一个决策时刻,只能保证下一个周期内的单位时间平均成本最低,比如t2时刻决策,只能保证t2-t3这个时间段内平均成本最低,无法保证下一周期以及整个时间T内的单位是时间成本最低。(注意本次决策不仅能够影响下一个周期的单位时间成本,还可能影响到下下个,下下下个.......周期的成本,因此只追求下一个周期的决策最优(平均成本最低),可能会导致下下周期平均成本变高,以至于全局达不到最优或次最优)

因此从全局来看,局部能够最优,但是全局达不到最优,有什么方法能够来解决这一问题呢。比如说能不能有一种方法能够使得这些决策点最终收敛到全局最优?每次决策时,不一定在局部一定要达到最优值,这样局部上损失一点,但是在全局来看却是逐渐收敛到到最优,也就是说这些决策是收敛的。我不是学经济的,不知有没有类似的方法或理论能够解决这个问题。


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