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fungarwai

新虫 (小有名气)

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[求助] 用伊藤公式计算泊松过程积分

Hui-Hsiung Kuo
Introduction to Stochastic Integration
Section 7 Exercise 7
用伊藤公式计算 $\int_0^t \widetilde{N}(s-)^3 d \widetilde{N}(s)$
$F(M_t)=F(M_a)+\int_a^t F'(M_{s-})dM_s+\frac{1}{2}\int_a^t F''(M_s)d[M]_s^c+\sum_{a<s\le t}(F(M_s)-F(M_{s-})-F'(M_{s-})\Delta M_s)$

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1楼 2017-06-21 20:12:12

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