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shy1992331

新虫 (小有名气)

[交流] 条件期望相关问题

x是p维随机变量,y是一维离散随机变量,P(y=k)=w_k, k=1,...,K 且w_1+...+w_K=1。假设给定y=k时X服从均值为m_k,协差阵为S的多元正态分布,即 x|y=k~N(m_k,S),k=1,...,K,m_k随k变化但是S随所有的k都相同。矩阵B是p*d维的,满足给定B'x时,x与y相互独立,如何求解条件期望E(a'x|B'x),其中a是任意一个p维向量。写出大概思路即可,不需要具体求解
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