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条件期望相关问题
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| x是p维随机变量，y是一维离散随机变量，P(y=k)=w_k, k=1,...,K 且w_1+...+w_K=1。假设给定y=k时X服从均值为m_k，协差阵为S的多元正态分布，即 x|y=k~N(m_k,S)，k=1,...,K，m_k随k变化但是S随所有的k都相同。矩阵B是p*d维的，满足给定B'x时，x与y相互独立，如何求解条件期望E(a'x|B'x)，其中a是任意一个p维向量。写出大概思路即可，不需要具体求解 |
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