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[求助] 关于klt要求方阵

求助大咖们，K-L变换要求是方阵吗？我一直记得有这样的要求。但是通过反复琢磨，没觉得一定要方阵啊。不论方阵还是非方阵，协方差矩阵都是对称方阵，然后求特征值特征向量，可得变换矩阵；并且，反变换也可以回去求得X。

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1楼 2016-12-18 10:42:48

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