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求助用窗口长度-标准偏差方法求Hurst指数
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如何将如下算法写成matlab程序。 1、输入（n*1)一维向量X，将向量分为每组包含2000个数据的子向量X(1),X(2)…Ｘ(k), k=n/2000; 2、对每个子向量X(i)求窗口长度w与对应的数据标准偏差，窗口长度取20,40,…2000,共100个值，对应sigma=sqr(sum(xi-mean(xi))^2/w); 3、对每个子向量中log(w)-log(sigma)进行线性拟合，得到斜率和标准误差并输出。 输出结果为每个子向量拟合得到的斜率即Hurst指数。 请教如何编为matlab程序，非常感谢。 |
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