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hajion

木虫 (小有名气)

[求助] 协方差矩阵的逆矩阵的意义

想请教大家一个问题:
如果有个随机变量构成的联合高斯分布,现在有对其采样得到一个样本,假设对应的协方差矩阵为,想请问大家的是有什么实际的意义吗?因为,而协方差又是衡量的随机变量之间的相关程度,我再猜想是不是对进行解相关的工作?

非常感谢大家!
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hajion

木虫 (小有名气)

y是Y的一个观察,我在想是C^{-1}y的作用是不是相当于把y的观察值中与其它有关的那部分给抹掉了?

感谢你的回答,你说“C^{-1}y应该是y与各Y分量的相关度,列向量每个值就是权重啊”,不知你指的那个列向量,能不能解释的具体一点啊,呵呵,这个问题我想了好久没想通,谢谢!
5楼2013-10-26 18:44:11
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icecho

木虫 (正式写手)

【答案】应助回帖

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
感谢参与,应助指数 +1
hajion: 金币+3, 有帮助 2013-10-26 10:13:59
hajion: 金币+5, ★★★很有帮助, 感谢你的再次回答,要能说的详细点就更好了,谢谢! 2013-10-26 19:08:33
协方差矩阵里值越大越相关,逆里值越小越相关。
2楼2013-10-25 17:45:14
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hajion

木虫 (小有名气)

谢谢你,但我想问的是C^{-1}y的结果是一个列向量,是不是这个列向量的各个分量就不再相关了?
3楼2013-10-25 19:47:29
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icecho

木虫 (正式写手)

C^{-1}y应该是y与各Y分量的相关度,列向量每个值就是权重啊。和Cy得到一样去理解。如果把C正交化就好理解一些了。不正交化也一样。一般这样做出来,可能那个列向量值比较集中。主要的能量都集中到某一个Y分量去了。
4楼2013-10-26 11:37:07
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