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enigma_lee木虫 (小有名气)
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[求助]
有没有哪位大神有arima模型的相关资料
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| 求助各位大神，有没有关于airma模型的资料，或者“自回归模型AR”和“滑动平均模型MA”的一些资料，与小弟共享一下，感激不尽 |
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enigma_lee
木虫 (小有名气)
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- 专业: 计算机软件
3楼2013-09-02 10:22:15
【答案】应助回帖
感谢参与，应助指数 +1
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ARMA模型[2] 1、AR模型 如果时间序列 是它的前期值和随机项的线性函数，即可表示为 （1） 则称该时间序列 是自回归序列，（1）式为自回归模型，记为AR（p）。实参数 称为自回归系数，是模型的待估参数。随机项 是相互独立的白噪声序列，且服从均值为0、方差为 的正态分布。随机项 与滞后变量 不相关。不是一般性，在（1）中假定序列 均值为0。若 ，则令 ，可将 写成(1)式的形式。记 为k步滞后算子，即 ，则模型（1）可表示为 （2） 令 模型可简写为： （3） AR（p）过程平稳的条件是滞后多项式 的根均在单位圆外，即 的根大于1。 2、移动平均模型 如果时间序列（是它的当前和前期的随机误差项的线性函数，即可表示为 （4） 则称该时间序列 是移动平均序列，（2）式为q阶移动平均模型，记为MA（q）模型。实参数 为移动平均系数，是模型的待估系数。 引入滞后算子，并令 则模型（4）可简写为 （5） 移动平均过程无条件平稳。但希望AR过程与MA过程能相互表出，即过程可逆。因此要求滞后多项式 的根都在单位圆外，经推导可得 （6） 其中， ，其他权重 可递推得到。称（6）为MA（q）模型的逆转形式，它等价与无穷阶的AR过程。 3、自回归移动平均模型 如果时间序列 是它的当期和前期的随机误差项以及前期值的线性函数，即可表示为： （7） 则称该时间序列（是自回归平均序列，（7）式为（p，q）阶的自回归移动平均模型，记为ARMA（p，q）。 为自回归系数， 为移动平均系数，都是模型的待估参数。 引入滞后算子B，模型（7）可简记为 ＝ （8） ARMA(p，q)过程的平稳条件是滞后多项式 的根均在单位圆外。可逆条件是 的根都在单位圆外。 运用B－J方法研究时间序列，最重要的工具市自相关和偏自相关。 a、 自相关：构成时间序列的每个序列值 之间的简单相关关系称为自相关。自相关程度由自相关系数 度量，表示时间序列相隔k期的观测值之间的相关程度。 其中，n是样本量；k为滞后期； 代表样本数据的算术平均值。 b、偏自相关：对于时间序列 ，在给的 的条件下， 与 之间条件相关关系。其相关程度用偏自相关系数 度量，有 ， 其中 是滞后k期的自相关系数， j＝1，2，…k-1 |
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本内容由用户自主发布，如果其内容涉及到知识产权问题，其责任在于用户本人，如对版权有异议，请联系邮箱：xiaomuchong@tal.com - 附件 1 : 非平稳序列和季节序列模型.ppt
- 附件 2 : 基于ARMA模型的中国城乡居民收入差距预测和分析.doc
2013-09-02 07:25:00, 363.5 K
2013-09-02 07:25:22, 204.5 K
2楼2013-09-02 07:25:31
4楼2013-09-03 22:44:24
投票:
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