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求Matlab 高手改进程序 可付费
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用MATLAB自己写了个MLE 估计， 由于数据量比较大 发现如果完全不出错跑完该程序需要60天， 求高手帮忙改进。 抱歉 目前金币紧缺 如果有高手能解决问题 可付费 先谢谢啦  [ Last edited by suyan200326 on 2012-7-13 at 16:20 ] |
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dbb627
荣誉版主 (著名写手)
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4楼2012-07-19 21:24:22
onesupeng
金虫 (职业作家)
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- 专业: 流体力学
2楼2012-07-17 08:24:25
3楼2012-07-19 18:40:13
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fegg7502: 金币+1, 多谢交流 2012-07-23 18:27:51
fegg7502: 金币+1, 多谢交流 2012-07-23 18:27:51
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是在是太感激你了，最近被这个问题折磨得已经抑郁了。 机器配置很一般 学校的电脑 2.13GH,2.99GB 目前CODE 如下： /*likelihood function*/ function llf=likelihoodfunction(theta, ETS, TS,DS,V0) %global n ETS TS DS; mu=theta(1); sigma=theta(2); n=length(ETS); %V0=10; lf=0; for i=1:n Et=ETS(i); t=TS(i); D=DS(i); %Vt=invoptionprice(Et,D,sigma,t) Vt=fsolve(@(Vt) Vt*normcdf((log(Vt/D)+0.5*sigma^2*t)/(sigma*t^0.5))-D*normcdf((log(Vt/D)+0.5*sigma^2*t)/(sigma*t^0.5)-sigma*t^0.5)-Et, V0); dt=log(Vt/D)+0.5*sigma^2*t; if i>1 f=-0.5*log(2*pi)-0.5*log(sigma^2)-log(Vt)-log(normcdf(dt))-0.5/sigma^2*(log(Vt/Vt_1)-mu)^2; lf=lf+f; end Vt_1=Vt; end llf=-lf; /*MLE*/ Data=xlsread('data1.xls') DS=Data(:,1); ETS=Data(:,2); LENGTH=length(ETS); TS=Data(:,3); %TS=ones(LENGTH,1); theta0=[0,0.1]; V0=10000; options = optimset('Display','iter','MaxIter',(1e+003),'MaxFunEvals',1e+4,'TolFun',10^(-10),'TolX',10^(-10)); [theta,fval]=fminsearch(@(theta) likelihoodfunction(theta,ETS, TS,DS,V0) , theta0,options); n=length(ETS); mu=theta(1); sigma=theta(2); VS=[]; for i=1:n Et=ETS(i); t=TS(i); D=DS(i); Vt=fsolve(@(Vt) Vt*normcdf((log(Vt/D)+0.5*sigma^2*t)/(sigma*t^0.5))-D*normcdf((log(Vt/D)+0.5*sigma^2*t)/(sigma*t^0.5)-sigma*t^0.5)-Et, V0); VS=[VS,Vt]; end |
5楼2012-07-19 23:34:10
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