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小木虫论坛-学术科研互动平台 » 学术交流区 » 论文投稿 » 其他 » 数学高手请进，如何求解带白噪声的微分方程
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nutrilite

金虫 (著名写手)

[交流] 数学高手请进，如何求解带白噪声的微分方程 已有6人参与

微分方程如下，
x'' + 0.25x' +14.8x=g
g是连续的高斯白噪声，
在Matlab中求解常微分方程用ODE45之类的函数是非常简单的，
但是加了噪声后怎么处理呢，
求高手赐教！
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1楼 2010-04-06 21:31:09
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peterflyer

木虫之王 (文学泰斗)

peterflyer
★
小木虫: 金币+0.5, 给个红包，谢谢回帖
这涉及到y'' + p*y' +q*y=f(x)方程的求解，其中：p、q为实常数，f(x)为任意初等函数函数。我们在高数中只学过f(x)的形式为整次多项式与指数函数或三角函数之乘积等形式，对于f(x)为任意函数的情形并没有教授这样的知识。
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8楼2013-11-05 15:42:38
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nutrilite

金虫 (著名写手)
看到以前的文章，都通过在常微分方程后面加上一个连续的白噪声过程来建构随机微分方程，
但是经典书籍奥斯特隆姆的《随机控制理论导论》，说它是一个不成功的结构
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2楼2010-05-15 21:35:47
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huxiuling

金虫 (著名写手)
★
小木虫(金币+0.5):给个红包，谢谢回帖交流
用simulink，很简单。
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3楼2010-05-16 07:53:44
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nutrilite

金虫 (著名写手)
引用回帖:
Originally posted by huxiuling at 2010-05-16 07:53:44:
用simulink，很简单。

是么？能否详细点？
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4楼2010-05-16 12:02:15
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