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nutrilite

金虫 (著名写手)

[交流] 数学高手请进,如何求解带白噪声的微分方程已有6人参与

微分方程如下,
x'' + 0.25x' +14.8x=g
g是连续的高斯白噪声,
在Matlab中求解常微分方程用ODE45之类的函数是非常简单的,
但是加了噪声后怎么处理呢,
求高手赐教!
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aliefuling

新虫 (初入文坛)


小木虫: 金币+0.5, 给个红包,谢谢回帖
化成一阶随机微分方程组,常系数线性的有求解公式,直接带入就可以
随机微分方程小硕
7楼2013-03-23 10:55:37
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nutrilite

金虫 (著名写手)

看到以前的文章,都通过在常微分方程后面加上一个连续的白噪声过程来建构随机微分方程,
但是经典书籍奥斯特隆姆的《随机控制理论导论》,说它是一个不成功的结构
2楼2010-05-15 21:35:47
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huxiuling

金虫 (著名写手)


小木虫(金币+0.5):给个红包,谢谢回帖交流
用simulink,很简单。
3楼2010-05-16 07:53:44
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nutrilite

金虫 (著名写手)

引用回帖:
Originally posted by huxiuling at 2010-05-16 07:53:44:
用simulink,很简单。

是么?能否详细点?
4楼2010-05-16 12:02:15
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