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onlymindyou

铁杆木虫 (著名写手)

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[交流] 优化问题的目标函数已有6人参与

某优化算法比如默认的求的是最小值，这时候要求最大值，目标函数是添个负号还是变成倒数？有无区别？假设所有可能值都是正数

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1楼2016-11-28 17:14:12

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泼墨lnc

新虫 (初入文坛)

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★
小木虫: 金币+0.5, 给个红包，谢谢回帖

不是倒数会不会改变单调性的问题，当你用倒数做为其cost function的时候，会决定你优化方法的难易程度，就以基本的KKT来说，是变成负数后对Lagrangian function求导比较简单，还是变成倒数后对其求导比较简单？另外cost function对某些变量的sensitivity也可能变化。变成相反数至少cost function的contour plot的形状是不会变的，而倒数会改变整个的形状。很多文献中都是以相反数处理。可以参考 Arora, Jasbir S. [ Introduction to optimum ] Design. Introduction to optimum design. McGraw-Hill, 1989:413-432.

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6楼2016-12-16 16:20:05

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