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（猎头招聘）（长期）北上深量化对冲公司招C++开发工程师和Quant
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c++开发工程师 【岗位职责】 1. 交易平台的设计、开发与测试； 2. 开发交易接口与行情接口 ； 3. 研究并应用网络编程、进程间通讯、高性能计算 、机器学习等技术； 【任职要求】 1.良好的编程习惯，高效的沟通能力和快速学习能力； 3.扎实的 c++(>c++11) 基础概念 ，熟练 掌握 linux 的基本命令等； 4. 掌握 计算机体系结构、 linux 内核、网络协议、数据库、分布式计算等 知识体系 ，熟悉 x86 计算机体系结构。 【加分项】加分项满足一项即可。本科名校以上。 1. 国内外类似cmo，acm，noi等获奖经历； 2. bat等知名机构研发部门的实习经历； 3. 有linux 内核、驱动、内存数据库、fpga 中某项开发经验； 4. 熟悉金融衍生品交易类业务、技术架构； 5. 热爱开源技术，活跃于 github 等开源社区，为开源项目贡献过代码。 quant 【岗位职责 】 通过观察市场数据并深入研究各类统计、机器学习方法， 研究和开发量化交易策略 。 【任职要求 】 1. 扎实而顶尖的理工科学习背景，包括数学、概率统计、计算机、电子、物理、金融工程等硬核理工科专业背景 出身 2. 出色的逻辑思维 、定量分析能力及创新能力 ，对数字高度敏感 ，对程序化交易有浓厚的兴趣； 3. 优秀的编程能力，熟练掌握 r 、python 、matlab 其中之一，能够使用 c++ 编程，熟悉常见的关系型数据库； 4. 熟悉 linux/unix 系统。 【加分项】加分项满足两项即可，本硕都名校，且硕士以上。 1. 有名校理工学科博士学位； 2. 有国内国际编程、建模比赛获奖或用机器学习方法在数据竞赛 (kaggle、天池）等获奖的经历； 3. 有高性能分布式框架相关的开发经验； 4. 熟悉资产风险管理； 5. 有扎实的期权相关知识并能够熟练运用，有实盘操作经验； 6. 来自知名的国内国外ai团队的核心成员，拥有成熟的实践经验； 7. 在时间序列、机器学习 、人工智能、图像识别、自然语言处理、视觉和优化等其中之一的领域有深入研究。 目前合作了近百家国内hedge fund/fintech客户。优秀薪资皆可谈。 有意可发送简历到：649891597@qq.com ，或是加我微信（fcc2020188）详细沟通。谢谢。 [ 来自版块群 上海 ] |
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