| 查看: 881 | 回复: 4 | ||
| 【悬赏金币】回答本帖问题，作者凡丁lee将赠送您 100 个金币 | ||
凡丁lee新虫 (著名写手)
|
[求助]
Hurst指数计算结果不正确请教已有1人参与
|
|
|
大家好，自己写的程序计算Hurst指数，结果不正常。 1、将序列均分为A(A是一个数组)个子序列，每个子序列数据长度n＞=4个，一个n对应一个A 2、然后计算每个子序列的均值，再计算累计离差 3、然后在第A1(A1=a，就是将序列等分为a个子序列)种分组情况下，计算该分组情况下的每一个子区间的极差Rai，Sai是该分组情况下的标准差 4、然后计算该分组下的重标记差：Rai/Sai 5、然后计算所有子区间的平均重标记差：R/S(n)=1/a∑(Rai/Sai) 6、然后根据每个a值计算每一个R/S(n)值，它也对应一个n值 7、然后根据ln(R/S)=C+Hln(n)来进行线性回归计算出对应的系数H 测试数据我是找的网上的股票价格，2000年到2015年的，一共是3298个数据。 可是计算出来的Hurst指数很小为0.07左右 我想问一下会的同学或者老师。 1：我的计算思路有问题吗？ 2：为什么有的论文算的Hurst指数每一个时间点都有一个值呢？是移动计算得出结果吗？逐年增加那么最开始的一段时间也应该只有一个值呀？ 希望能得到大家的解答，谢谢！ 发自小木虫Android客户端 |
回复此楼» 猜你喜欢
杭州国企和浙江高校如何选择？
已经有20人回复
-
某系主任被同校教授举报包养情妇、长期嫖娼
已经有13人回复
-
发个文章，结果被某学报请的外审PUA了
已经有8人回复
-
估计今年青基又没戏
已经有8人回复
-
267求调剂
已经有3人回复
-
聚氨酯丙烯酸酯预聚体合成
已经有6人回复
-
298求调剂
已经有7人回复
-
最近遇到这样一个问题
已经有6人回复
-
事业单位还是大学好？
已经有15人回复
-
没.赶.上.今.年.博.士.的.同.学.看.过.来.
已经有8人回复
凡丁lee
新虫 (著名写手)
- 应助: 0 (幼儿园)
- 金币: 5606.2
- 散金: 419
- 红花: 1
- 帖子: 1200
- 在线: 68.9小时
- 虫号: 5068061
- 注册: 2016-09-28
- 性别: GG
- 专业: 遥感机理与方法
2楼2017-04-28 20:22:18
凡丁lee
新虫 (著名写手)
- 应助: 0 (幼儿园)
- 金币: 5606.2
- 散金: 419
- 红花: 1
- 帖子: 1200
- 在线: 68.9小时
- 虫号: 5068061
- 注册: 2016-09-28
- 性别: GG
- 专业: 遥感机理与方法
3楼2017-04-29 13:52:45
4楼2019-04-12 15:55:05
泛大洋咸鱼
金虫 (正式写手)
- 应助: 0 (幼儿园)
- 金币: 3315.3
- 散金: 104
- 红花: 1
- 沙发: 1
- 帖子: 709
- 在线: 27.3小时
- 虫号: 14798426
- 注册: 2019-04-03
- 专业: 水文、水资源
5楼2020-01-11 19:10:58
10